AI 投資戦略を専門とするフィンテック企業 Ai For Alpha は、新しい「リスクオフ」CTA 戦略を発表しました。この戦略は、CTA マネージャーのベンチマークを複製しながら、変動の大きい資産へのエクスポージャーを最小限に抑えるために配分を調整し、より保守的な投資プロファイルを目指しています。このアプローチは、従来の CTA 戦略における分散化の課題となっていた、株式と債券の不安定な相関関係への対応です。

「リスクオフ」CTA 戦略の中核をなす同社のデコーディング技術により、株式指数、債券、商品など、さまざまな資産クラスのトレンドを追う複製ポートフォリオを作成できます。戦略の防御的スタンスを強化するために、Ai For Alpha は、非線形ヒステリシス アルゴリズムを使用して、グローバル株式指数との相関に基づいて資産を分類するリスクオフ フィルターを統合しました。

Ai For Alpha の戦略は、株式と負の相関関係にあるトレンドを優先することで、市場の低迷時により堅牢な防御プロファイルを提供するように設計されています。この戦略は、米国株式との歴史的相関が -35% であるのに対し、従来の CTA トレンド ベンチマークは -3% です。このアプローチは、投資家に株式市場の調整に対する信頼できるヘッジを提供することを目的としており、この戦略は特に低迷市場で優れたパフォーマンスを発揮します。

生成 AI と AI を活用した投資モデルで知られる同社は、世界中の大手金融機関にサービスを提供しており、金融における AI への貢献が認められ、数々の賞を受賞しています。Ai For Alpha の研究も高く評価されており、その出版物は、著名な社会科学研究リポジトリである SSRN で上位 1% にランクされています。